Второе ее предназначение – запретить показ индикатора на графике тестирования после окончания одиночного прогона. Для вывода текущего времени мы использовали функцию TimeTradeServer(), а не TimeCurrent(). Дело в том, что функция TimeCurrent() возвращает время последнего тика, которое никак не изменилось после использования Sleep(). Запустите советник в режиме “Только цены открытия” и увидите сообщения о синхронизации баров. Тестер генерирует и проигрывает для каждого инструмента тиковую последовательность в соответствии с выбранным режимом торговли. При этом новый бар на каждом инструменте открывается независимо от того, как открылся бар на другом инструменте.
Одновременно включается генерация тиковой последовательности для этого символа. Перед началом тестирования мультивалютного эксперта необходимо выбрать требуемые для тестирования инструменты в “Обзоре рынка” терминала и подкачать данные на нужную глубину. При первом же обращении к “чужому” символу будет автоматически произведена синхронизация по этому символу между агентом тестирования и клиентским терминалом.
Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут. Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в MetaEditor. Выполните команду ” Тестировать” в контекстном меню нужного советника в окне “Навигатор”.
«как Изменится Ваша Прибыль При Различных Параметрах Торговой Стратегии»:
Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, так и количественными. Такая подача результатов делает анализ торговой стратегии еще более удобным.
Первый шаг в проекте ручного тестирования — найти программное обеспечение для построения графиков, которое легко и удобно использовать. Хороший и полезный вводный этап, помогает сосредоточиться на поиске торговых идей и построении алгоритмов на их основе. Хочется собрать и записать как можно больше идей, чтобы потом на следующем модуле их протестировать. Были трудности и неясные моменты, и большое спасибо куратору Олегу Пронько за оперативные ответы на любые вопросы. Мне очень понравилось обучение и хотелось продолжать расти в том же направлении. Но даже по завершении 2 Модуля, опыта работы в TsLab не достаточно, это на мой взгляд, надо больше время уделять практике и саморазвитию.
Ручное тестирование на истории может быть довольно утомительным и трудным, но это верный и проверенный метод. Однако этот способ сам по себе недостаточно эффективен и допускает большую вероятность ошибок. Например, если вы смотрите на график, может быть трудно определить, действительно ли цена сгенерировала более низкий минимум по сравнению с предыдущим ценовым уровнем. Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли.
Тестирование Стратегий
Во-первых, удаленные агенты не выводят в свои логи результаты выполнения функции Print(), сообщения об открытии/закрытии позиций. Выводится в лог минимум информации чтобы неправильно написанные эксперты не забили сообщениями жесткий диск компьютера, на котором работает удаленный агент. При вызове Sleep() “проигрываются” сгенерированные тики в пределах указанной задержки, в результате чего могут сработать отложенные ордера, стопы и т.д. После вызова Sleep() cмоделированное в тестере время увеличивается на интервал, указанный в параметре функции Sleep. Отсутствие разницы между GMT, локальным и серверным временем в тестере сделано сознательно по той самой причине, что связь с сервером может быть не всегда. А результаты тестирования должны быть одинаковыми, независимо от наличия связи.
Перед началом тестирования выберите, на каком финансовом инструменте будет проведено исследование работы робота, за какой период и в каком режиме. Посмотрите краткое видео, как протестировать торгового робота перед покупкой в Маркете. Для тестирования в Маркете имеются специальные демо-версии, которые можно проверить в Тестере стратегий. Результаты тестирования складываются терминалом в специальный кэш результатов (результирующий кэш) для последующего быстрого доступа к ним при необходимости. Для каждого набора параметров терминал ищет в результирующем кэше уже готовые результаты от предыдущих запусков для исключения повторных запусков. Если результат с таким набором параметров не найден, агенту отдается задание на проведение тестирования.
Включение Необходимых Символов В Окне “обзор Рынка” Для Мультивалютных Экспертов #
И наконец, четвертый вариант — использовать тестер стратегий Форекс. Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь – и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы. Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту.
Для того чтобы запретить показ индикатора на графике после завершения одиночного тестирования, используйте функцию IndicatorRelease() в обработчике OnDeinit(). Чтобы запретить показ индикатора на графике по окончании тестирования, вызовете IndicatorRelease() с хэндлом индикатора в обработчике OnDeinit(). Функция OnDeinit() всегда вызывается после завершения и перед тестирование торговых стратегий показом графика тестирования. Для проверки зависимости времени тестирования от заданной периодичности таймера был написан простой эксперт без торговых операций. Таким образом, все расчеты индикаторов делаются максимально экономно — если на данном тике индикатор уже был рассчитан, то данные индикатора отдаются как есть, повторный расчет индикатора не запускается.
Принцип генерации тиков в режиме “Все тики” описан в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5, рисунок из которой представлен ниже. Тестер стратегий в торговой платформе позволяет тестировать советники и индикаторы в визуальном режиме. Это дает возможность наглядно увидеть, каким именно образом эксперт осуществляет торговые операции при тестировании на исторических данных.
Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе “Где посмотреть результаты тестирования”. Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение zero.
При использовании тестера для решения математических задач закачка истории и генерация тиков не происходят. Достаточно определить момент поступления цены Open и затем анализировать следующий тик, чтобы определить что перед нами – High или Low. Если цена ниже цены Open, значит, перед нами цена Low – покупаем на этом тике, следующий тик будет соответствовать цене High, на котором закрываем покупку и открываем продажу.
- Здесь же можно быстро выбрать последние использованные программы, последние настройки графиков и периодов тестирования.
- Второй вариант требует автоматизированного программного обеспечения, которое находит сделки, соответствующие выбранной стратегии, а затем определяет эффективность на основе набора параметров.
- Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это – и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов.
- Единицы измерения зависят от способа начисления комиссии, выбираемого в поле “Режим”.
После окончания тестирования можно открыть график, на котором был протестирован советник (выбранные символ и период). Для этого нажмите ” https://boriscooper.org/ Открыть график” в контекстном меню вкладки “Бэктест”. На графике отображаются все сделки, совершённые советником во время тестирования.
Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу. Базовым и наиболее детальным режимом генерации является режим “Все тики”, остальные два режима являются упрощением основного и будут описаны в сравнении с режимом “Все тики”. Рассмотрим все три режима, чтобы понять в чем различие между ними. Есть много опытных программистов, которых вы можете нанять на фриланс.
Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам. Такое достоверное моделирование развития истории в тестере не вызывает вопросов до тех пор, пока используются режимы тестирования “Все тики” и “1 minute OHLC”. При этих режимах в пределах одной свечи генерируется достаточное количество тиков, чтобы дождаться момента синхронизации баров с разных символов. Но как тестировать мультивалютные стратегии в режиме “Только цены открытия”, если требуется обязательная синхронизация баров на торгуемых инструментах? Ведь в этом режиме эксперт вызывается только на одном тике, который соответствует времени открытия бара.
Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время. Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала. Это придаст вам больше уверенности при торговле системой на реальном счете. Вы должны убедиться, что данные верны, особенно если вы полагаетесь на максимумы или минимумы для входа в сделку. Независимо от того, как вы решите протестировать свои стратегии, сам процесс поможет вам проанализировать возникающие ситуации на рынке и несомненно предоставит вам определенное торговое преимущество. Могу рекомендовать курс тем, кто уже пробовал торговать, но так и не имеет до сих пор чёткой проверенной стратегии, и кто устал сливать деньги от случайных сделок.
()